ในช่วงปี 2013–2017 มีการแฮ็ก 29 ครั้งในตลาด Bitcoin ซึ่งมีการขโมย Bitcoin ไป 1.1 ล้านเหรียญ โดยสังเกตว่าราคาเฉลี่ยของ Bitcoin (BTC) ในเดือนธันวาคม 2020 สูงกว่า 20,000 ดอลลาร์การสูญเสียที่เทียบเท่าทางการเงินนั้นมีมูลค่ามากกว่า 22 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเน้นให้เห็นถึงผลกระทบทางสังคมของกิจกรรมอาชญากรรมนี้อย่างมาก.
การแลกเปลี่ยน crypto ทำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ปัจจุบันการแลกเปลี่ยนประมาณ 90% ใช้ระบบห้องเย็นบางประเภทซึ่งหมายความว่าสินทรัพย์ดิจิทัลจะถูกจัดเก็บแบบออฟไลน์ การรักษา Bitcoin แบบออฟไลน์จะช่วยลดภัยคุกคามจากการแฮ็กได้มาก.
ที่เกี่ยวข้อง: การแฮ็ก crypto การหาประโยชน์และการปล้นในปี 2020
อย่างไรก็ตาม Jean Baptiste Su นักวิเคราะห์หลักและนักอนาคตเทคโนโลยีของ Atherton Technology Research, ไฮไลท์ ว่าในปี 2019 แฮกเกอร์ขโมยเงินไปกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าปี 2018 มากกว่า 2 เท่าในความเป็นจริงการโจมตีทางไซเบอร์เป็นปัญหาร้ายแรงที่สร้างความสงสัยในความปลอดภัยของแอปพลิเคชันที่ใช้บล็อกเชนสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมการเงิน แน่นอนเราสามารถโต้แย้งได้ว่าการโจรกรรมเกิดขึ้นเมื่อใช้วิธีการชำระเงินแบบเดิมเช่นบัตรเครดิต ตัวอย่างเช่นสถิติการฉ้อโกงประจำปี การเผยแพร่ โดยเอกสารรายงาน Nilson รายงานว่าการฉ้อโกงบัตรเครดิตทั่วโลกมีมูลค่าถึง 27.85 พันล้านดอลลาร์ในปี 2561.
ที่เกี่ยวข้อง: กำลังตรวจสอบการแลกเปลี่ยน Crypto
ฉันคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องชี้ให้เห็นว่าการฉ้อโกงในตลาดสำหรับบัตรเครดิตเมื่อเทียบกับการฉ้อโกงในตลาดสกุลเงินดิจิทัลนั้นยากที่จะเปรียบเทียบด้วยเหตุผลอย่างน้อยสี่ประการ:
- ประการแรกผู้คนจำนวนมากใช้บัตรเครดิตแทนสกุลเงินดิจิทัล.
- ประการที่สองแม้ว่าความถี่ของการฉ้อโกงในตลาดสำหรับบัตรเครดิตจะสูงกว่ามาก แต่จำนวนเงินโดยเฉลี่ยของมูลค่าเทียบเท่าทางการเงินที่ถูกขโมยต่อการฉ้อโกงจะต่ำกว่า.
- ประการที่สามมีโอกาสมากกว่าที่เจ้าของบัตรเครดิตจะได้รับการประกันโดย บริษัท บัตรเครดิตในขณะที่ผู้ใช้ Bitcoin มักไม่มีประกันดังกล่าว.
- ในที่สุดมีความเป็นไปได้มากกว่าที่ตำรวจจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการจัดการกับการสูญเสียบัตรเครดิตเมื่อเทียบกับการขโมย Bitcoin ในโลกไซเบอร์.
เอฟเฟกต์การแฮ็กในตลาด crypto
เพื่อสำรวจคำถามว่าเหตุการณ์การแฮ็ก Bitcoin ส่งผลต่อความไม่แน่นอนในตลาด Bitcoin โดยรวมอย่างไรฉันได้ทำการศึกษาเชิงประจักษ์ซึ่งฉันได้วิเคราะห์ว่าความผันผวนซึ่งอยู่ในเศรษฐศาสตร์การเงินเป็นตัวชี้วัดความไม่แน่นอนของสินทรัพย์ตอบสนองต่อเหตุการณ์การแฮ็กได้อย่างไร ในการทำเช่นนั้นฉันใช้แบบจำลองที่เรียกว่า Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity ซึ่งฉันรวมตัวแปรดัมมี่ไบนารีไว้ในสมการความแปรปรวน ตัวแปรดัมมี่วัดผลกระทบต่อความผันผวนได้ถึงห้าวันหลังจากเหตุการณ์แฮ็กในตลาด Bitcoin.
ในการศึกษาของฉันฉัน พบ ความไม่แน่นอนของ Bitcoin ในแง่ของความผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก น่าแปลกใจที่ฉันพบเอฟเฟกต์สองแบบคือเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันและเอฟเฟกต์ล่าช้า ความผันผวนจะเพิ่มขึ้นในวันที่เกิดเหตุแฮ็คและลดระดับลงสู่ระดับปกติอีกครั้ง ไม่มีผลระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่สี่ จากนั้นในวันที่ห้าหลังจากการแฮ็กความผันผวนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งอย่างมาก เนื่องจากไม่มีเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นผลกระทบน่าจะเกิดจากเหตุการณ์การแฮ็กเดียวกัน.
คำอธิบายที่เป็นไปได้สำหรับผลกระทบที่ล่าช้าอาจเป็นได้ว่าเหตุการณ์การแฮ็กมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในตลาดแลกเปลี่ยนขนาดเล็กที่อาจมีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่ ด้วยเหตุนี้การแพร่กระจายข้อมูลจึงเกิดขึ้นช้ากว่า.
การค้นพบที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งของการศึกษาคือแม้แต่สกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เช่น Ether (ETH) ก็ตอบสนองต่อการแฮ็กในตลาด Bitcoin ที่น่าสนใจคือความผันผวนของ Ether แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ล่าช้าเท่านั้น ไม่มีผลโคตร ๆ อย่างไรก็ตามความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอย่างล่าช้าในวันที่ห้านั้นแทบจะเหมือนกับที่เราสังเกตได้จากความผันผวนของ Bitcoin.
คำอธิบายที่เป็นไปได้สำหรับการค้นพบนี้อาจเป็นได้ว่าการแลกเปลี่ยนซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลหลายสกุลในเวลาเดียวกันและหากการแลกเปลี่ยนถูกแฮ็กขโมยอาจขโมยทั้ง Bitcoin และ Ether ซึ่งอาจเป็นคำอธิบายที่เป็นไปได้สำหรับการรั่วไหลของความผันผวนที่พบในการศึกษาของฉัน คำอธิบายที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งสำหรับปรากฏการณ์นี้อาจเป็นได้ว่าหัวขโมยกำลังใช้สกุลเงินดิจิทัลหนึ่งเพื่อถอนเงินจากการขโมยของอีกสกุลหนึ่งจึงเปลี่ยนความต้องการ cryptocurrencies จาก Bitcoin ไปเป็น Ether เป็นต้น.
ความเสี่ยงของการโจมตีทางไซเบอร์ในแง่ของเงินดอลลาร์สหรัฐฯคืออะไร?
เพื่อสำรวจปัญหานี้ฉันได้ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานจากกลุ่มวิจัยการเงินและกลุ่มวิจัยคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวาซา ร่วมกับ Niranjan Sapkota และ Josephine Dufitinema เราได้รวบรวมเหตุการณ์การแฮ็ก 53 ครั้งในตลาด Bitcoin ซึ่งรวมในช่วงปี 2554–2561 ซึ่งสอดคล้องกับ Bitcoin ที่ถูกขโมย 1.7 ล้านชิ้น เรายืนยันว่าการจัดการความเสี่ยงที่ไร้เดียงสาอาจประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์การแฮ็กเหล่านั้นต่ำเกินไปและการจัดการความเสี่ยงที่ไร้เดียงสาอาจประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์แฮ็กเหล่านั้นต่ำไปอย่างมาก.
ในการศึกษาเรา แสดง ว่าการกระจายของเหตุการณ์การแฮ็กเป็นเรื่องที่น่าเบื่ออย่างยิ่ง นั่นหมายความว่าเหตุการณ์ที่คล้ายกับหงส์ดำมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น เราพบว่าการแจกแจงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์การแฮ็กไม่มีค่าเฉลี่ยทางทฤษฎีซึ่งหมายความว่าค่าเฉลี่ยของการกระจายความสูญเสียนั้นไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อคำนวณการประมาณความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ในตลาด Bitcoin เราจึงใช้เครื่องมือที่นำเสนอล่าสุดจาก ทฤษฎีมูลค่าสูง, หรือ EVT.
เราแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยเงาของความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดการโจมตีทางไซเบอร์คือ 59.70 ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยหางตัวอย่างที่เกี่ยวข้องที่ 30.92 ล้านดอลลาร์ (เกือบสองเท่า) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าเฉลี่ยเงา คำนวณโดยการประยุกต์ใช้ ETV และสอดคล้องกับบริบทการวิจัยของเราเกี่ยวกับความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ในการศึกษาของเราเราเลือกเป็นเกณฑ์ที่จะขาดทุน 1 ล้านดอลลาร์ นั่นหมายถึงความสูญเสียทั้งหมดอันเนื่องมาจากการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตที่มีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านดอลลาร์จะถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงมาก.
ขั้นตอนต่อไปในการคำนวณของเราคือการรวมค่าเฉลี่ยเงาเข้ากับความคาดหวังของการกระจายการสูญเสียที่เรารวบรวมการสูญเสียทั้งหมดเนื่องจากการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตที่มีมูลค่าน้อยกว่า 1 ล้านดอลลาร์ เมื่อรวมค่าเฉลี่ยเงาของเราเข้ากับค่าเฉลี่ยตัวอย่างที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่เราเลือกเราคำนวณการสูญเสียที่คาดไว้โดยรวมที่ 24.89 ล้านดอลลาร์แทนที่จะเป็น 12.36 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยตัวอย่างที่ไร้เดียงสาของข้อมูลเหตุการณ์การแฮ็ก.
การค้นพบของเรามีนัยยะสำคัญ ตัวอย่างเช่นผลของเราแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงแบบดั้งเดิมอาจไม่สามารถพึ่งพาในการตัดสินใจได้.
มุมมองความคิดและความคิดเห็นที่แสดงในที่นี้เป็นของผู้เขียนคนเดียวและไม่จำเป็นต้องสะท้อนหรือแสดงถึงมุมมองและความคิดเห็นของ Cointelegraph.
Klaus Grobys เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินที่มหาวิทยาลัยJyväskylaและเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการเงินที่มหาวิทยาลัยวาซา Grobys ยังร่วมกับแพลตฟอร์มการวิจัย InnoLab ที่ University of Vaasa การศึกษาล่าสุดของเขาตรวจสอบโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินดิจิทัลที่เป็นนวัตกรรมใหม่ งานวิจัยล่าสุดของเขา ได้แก่ นิตยสารธุรกิจของสหรัฐอเมริกา Forbes.